python如何算对数收益率
用户关注问题
对数收益率和简单收益率有什么区别？
我在计算投资回报率时，听说对数收益率比简单收益率更常用，它们之间有什么区别？
理解对数收益率与简单收益率的区别
简单收益率是两个时间点价格变化的百分比，而对数收益率是这两个价格的对数之差。对数收益率的优点是可以处理连续复利，同时时间可加性更好，适合金融建模和统计分析。
如何用Python计算对数收益率？
我想用Python代码计算股票价格的对数收益率，有没有简单的实现方法或者代码示例？
用Python计算对数收益率的示例代码
可以使用NumPy库中的log函数，先获取价格序列，然后计算相邻价格的对数差。示例代码：
import numpy as np
prices = np.array([100, 105, 103, 110])
log_returns = np.diff(np.log(prices))
print(log_returns)
这样就能得到每个时间间隔的对数收益率。
为什么计算收益率时常用对数方法？
投资分析中，许多人建议使用对数收益率进行分析，是什么原因使得这种方法更受欢迎？
对数收益率在投资分析中的优势
对数收益率使得多期收益可以简单相加，方便时间序列分析，也能更好地描述资产连续复利的实际情况。此外，它的分布更接近正态分布，对统计建模更友好，有助于风险管理和策略优化。