python 如何使用Ctp

Python可以通过封装C++接口、使用第三方库如PyCTP、或使用FFI（外部函数接口）来使用CTP。为了详细说明，我将重点介绍如何使用PyCTP。

PyCTP是一个Python库，它封装了CTP（中国金融期货交易所提供的交易接口）的功能，使得Python程序员可以更容易地使用CTP进行交易和行情的获取。以下是如何使用Python连接CTP的详细指南。

一、安装和配置PyCTP

要使用PyCTP，首先需要安装这个库。PyCTP可以通过pip进行安装，但是在这之前，您需要确保您的系统上已经安装了Python以及相关的开发工具（如GCC编译器）。

1. 安装PyCTP

在安装PyCTP之前，您需要确保已经安装了Python的开发环境。然后，您可以使用pip安装PyCTP：

pip install pyctp

2. 配置CTP环境

为了能够使用CTP接口，您需要向期货公司申请CTP接口的接入权限。通常，这需要获得以下信息：

Broker ID（经纪公司代码）
User ID（用户账号）
Password（密码）
Front Address（前置机地址）

这些信息在后续的程序中将用于初始化和登录CTP接口。

二、连接CTP接口

连接CTP接口通常需要分别连接交易接口和行情接口。行情接口用于获取市场数据，而交易接口用于执行交易指令。

1. 连接行情接口

首先，我们需要创建一个行情对象并连接到CTP的行情前置机。

from pyctp import MdApi
class MyMdApi(MdApi):
    def __init__(self):
        super(MyMdApi, self).__init__()
    def OnFrontConnected(self):
        print("行情前置机连接成功")
        # 登录行情服务器
        self.ReqUserLogin(BrokerID, UserID, Password)
    def OnRspUserLogin(self, pRspUserLogin, pRspInfo, nRequestID, bIsLast):
        print("行情服务器登录成功")
md = MyMdApi()
md.RegisterFront(FrontAddress)  # 设置行情前置机地址
md.Init()

2. 连接交易接口

类似于行情接口，我们需要创建一个交易对象并连接到CTP的交易前置机。

from pyctp import TraderApi
class MyTraderApi(TraderApi):
    def __init__(self):
        super(MyTraderApi, self).__init__()
    def OnFrontConnected(self):
        print("交易前置机连接成功")
        # 登录交易服务器
        self.ReqUserLogin(BrokerID, UserID, Password)
    def OnRspUserLogin(self, pRspUserLogin, pRspInfo, nRequestID, bIsLast):
        print("交易服务器登录成功")
trader = MyTraderApi()
trader.RegisterFront(FrontAddress)  # 设置交易前置机地址
trader.Init()

三、订阅行情和交易指令

一旦成功连接CTP接口并登录，您可以开始订阅市场行情并执行交易指令。

1. 订阅市场行情

在成功登录行情服务器后，您可以订阅感兴趣的合约的市场行情。

def OnRspUserLogin(self, pRspUserLogin, pRspInfo, nRequestID, bIsLast):
    print("行情服务器登录成功")
    self.SubscribeMarketData("合约代码")
def OnRtnDepthMarketData(self, pDepthMarketData):
    print("接收到市场行情：", pDepthMarketData)

2. 执行交易指令

在成功登录交易服务器后，您可以发出交易指令，如开仓、平仓等。

def OnRspUserLogin(self, pRspUserLogin, pRspInfo, nRequestID, bIsLast):
    print("交易服务器登录成功")
    # 发出交易指令
    self.ReqOrderInsert(BrokerID, UserID, "合约代码", 买卖方向, 开平标志, 数量, 价格)
def OnRtnOrder(self, pOrder):
    print("接收到交易回报：", pOrder)

四、处理CTP回调函数

CTP接口采用回调机制，在进行行情和交易操作时，许多重要事件都是通过回调函数通知的。您需要实现这些回调函数来处理不同的事件。

1. 处理行情回调

在行情接口中，您需要处理如行情数据更新、连接断开等事件。

def OnFrontDisconnected(self, nReason):
    print("行情前置机断开连接，原因：", nReason)
def OnHeartBeatWarning(self, nTimeLapse):
    print("行情前置机心跳警告：", nTimeLapse)

2. 处理交易回调

在交易接口中，您需要处理如订单回报、成交回报等事件。

def OnRspOrderInsert(self, pInputOrder, pRspInfo, nRequestID, bIsLast):
    if pRspInfo.ErrorID != 0:
        print("订单录入失败：", pRspInfo.ErrorMsg)
def OnRtnTrade(self, pTrade):
    print("成交回报：", pTrade)